岗位职责
- 策略设计与优化：基于集团战略目标，搭建资金与有息负债结构动态分析框架，制定资产配置与负债成本优化策略，平衡收益性、流动性及风险敞口；设计并实施现金流匹配、久期管理、压力测试等模型，支持长短期资源布局；
- 算法模型开发：运用机器学习、运筹优化等算法，构建资产收益预测、负债成本模拟及风险量化模型（如VaR、SVaR）；开发资产组合优化工具，提升资产端收益风险比；
- 数据化体系建设：主导资产负债管理数据平台搭建，实现动态监控与实时决策支持；建立关键指标体系，可视化输出管理洞见；
- 风险管理与合规：设计风险限额管理机制，监控利率、汇率、信用及流动性风险，制定对冲或缓冲方案；确保策略符合监管合规要求，定期开展压力测试与情景分析。
职位要求
- 教育背景：本科及以上学历，金融工程、经济学等相关专业优先；
- 专业技能：精通资产负债管理理论与实务，熟悉保险、银行或大型企业集团ALM框架；
- 持有CFA、FRM、CPA等证书优先；
- 经验要求：5年以上金融/财务数据分析或ALM相关经验，有算法模型成功落地案例者优先；具备跨市场资产配置（固收、权益、衍生品等）或复杂负债结构管理经验优先；
- 软性素质：逻辑思维与问题拆解能力，能将业务需求转化为数学模型；具备创新意识与商业敏感度，能在不确定性中规划长期资源路径。
